Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий



бет4/55
Дата17.05.2020
өлшемі5.22 Mb.
түріПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
yt в значній мірі зумовлена його передісторією, тобто величина y t генерується значеннями y t -1 , y t -2 , ... згідно характерного для цього часового ряду закономірностей. Математично це допущення виражається у вигляді формули 1.5:

(1.5)
де, як і в (1.4), являє собою помилку моделі в момент .

Ці моделі є альтернативою регресійному аналізу, коли важко сформувати групу істотних ознак через їх занадто великої кількості або неможливості вимірювання деяких з них.



Для всіх стохастичних моделей часових рядів постулюється, що функція в співвідношенні (1.5) висловлює характер взаємозв'язків, що склалися в даному часовому ряду . При вдалому підборі цієї функції «детермінована» частина виразу (1.5) буде в деякому сенсі близька до реальних значень цього ряду. Як і раніше ступінь близькості зазвичай встановлюють за властивостями помилок , включаючи мінімум дисперсії, відповідність білого шуму, нормальність розподілу.

В даний час набули поширення лінійні стохастичні моделі часових рядів (фомули 1.6-1.8):




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет