Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий



бет7/55
Дата17.05.2020
өлшемі5.22 Mb.
түріПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55
де - стаціонарний часовий ряд виду (1.6) - (1.8);

– деяка нестаціонарна складова трендового вигляду.

Для процесу (1.9) спочатку виділяють трендовий компонент. Слід відзначити не пропрацьованість теорії для випадку довільного тренда . В даний час запропонований підхід тільки для окремого випадку, коли являє собою поліном порядку d. Цю модель називають інтегрованою моделлю авторегресії ковзаючого середнього порядку p , d , q і позначають АРИКС (p, d, q), де d - порядок різниці (інтеграції) при якому досягається стаціонарність процессу 

Переваги стохастичних моделей часових рядів:




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет