Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий



бет4/55
Дата17.05.2020
өлшемі5.17 Mb.
түріПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
yt в значній мірі зумовлена його передісторією, тобто величина y t генерується значеннями y t -1 , y t -2 , ... згідно характерного для цього часового ряду закономірностей. Математично це допущення виражається у вигляді формули 1.5:

(1.5)
де, як і в (1.4), являє собою помилку моделі в момент .

Ці моделі є альтернативою регресійному аналізу, коли важко сформувати групу істотних ознак через їх занадто великої кількості або неможливості вимірювання деяких з них.



Для всіх стохастичних моделей часових рядів постулюється, що функція в співвідношенні (1.5) висловлює характер взаємозв'язків, що склалися в даному часовому ряду . При вдалому підборі цієї функції «детермінована» частина виразу (1.5) буде в деякому сенсі близька до реальних значень цього ряду. Як і раніше ступінь близькості зазвичай встановлюють за властивостями помилок , включаючи мінімум дисперсії, відповідність білого шуму, нормальність розподілу.

В даний час набули поширення лінійні стохастичні моделі часових рядів (фомули 1.6-1.8):


Каталог: bitstream -> document
document -> Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий
document -> Харківський національний університет радіоелектроніки
document -> Атестаційна робота пояснювальна записка
document -> В. Н. Бурцев, Ю. В. Гнусов, А. Л. Ерохин
document -> Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий
document -> О построении фрагмента концептуальной классификационной модели проблемной области чрезвычайных ситуаций
document -> Н. О. Шушляпина, М. М ященко, О. Г. Авру нин е. В. Демина, Н. А юревич (харьков, украина) совершенствование обучающих технологий в медицине
document -> Моделирование кинетических процессов


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет